上海证券公司联盟

量化交易的蓝海市场——数字货币量化交易

静静静不了2019-02-10 14:43:58

数字货币量化交易的初现

区块链代币市场热火朝天,每天都有新的代币上市,coinmarketcap上可查到的代币中有1300种代币在7500家交易所交易,主要的交易平台有467家,而这一切才刚刚开始,整个区块链市场的代币市值还不到8000亿美元,仅占全球证券交易市值不到1%。美国传统量化交易市场成熟,同时竞争已经非常激烈,中国的量化交易的交易对象还是资产价格(一维)和资产价格的变动率(二维)。美国量化交易对象已经升级到不同品种间波动率相关性的变化(三维)和波动率的波动率即VIX指数(四维),随着交易对象维度的上升,交易策略的复杂程度呈指数级别上涨,获得有效的量化交易策略的难度也随之激增。区块链市场的迅速发展,代币交易市场的智能量化分析引擎来还是一片待探索的蓝海市场。如何从大数据中实时发现投资机会,通过人工智能量化分析决策辅助是未来的行业趋势。近期,就接触到三个量化交易相关的项目。

项目对比


QUBE

QUBE通过Websocket/API接口/爬虫实时获取等方式,每3.9秒获取一次数据,每分钟获取原始数据3.91GB。其中不仅有交易数据还有舆情数据。短期的市场受投资者情绪的影响很大,QUBE在量化交易策略中加入舆情分析,并量化为某个时间段的影响因子,给智能分析多一个维度。海量的数据建模处理需要大规模计算量,QUBE和分布式计算团队SIA合作解决算力问题,将ROI提高了87%。自2017年7月启动以来,QUBE引擎的投资收益比比特币单一币种高27.9%,引擎月环比增长11.6%。

目前QUBE引擎的BETA版本已经在官网(http://qube.vip/)开放测试。

INVESTDIGITAL

InvestDigital是首个基于EOS的数字货币一站式投资服务平台,提供从内容/工具生产(投资讨论),到策略生产(投资组合),再到金融产品生产(各类基金)的完整生态。InvestDigital能有效连接普通投资者和专业投资者,帮助普通投资者发现专业的资管服务,帮助专业投资者建立并发行自己的数字货币基金,并进行展示和代销。

目前IDC项目还在开发阶段,预计三月份发布测试版本,同时项目也将紧密追踪EOS项目的进展,在EOS主网上闲话迁移到EOS上提供更加安全稳定的服务

ALPHACAT

ALPHACAT是在NEO区块链技术上构建的量化投资平台,团队由曾任美林副总裁的“华尔街三剑客”李斌出任CEO,已经在人工智能,金融科技领域获得了四项国际专利,同时也确认获得亚太地区最有影响力的智能经济平台NEO的深度支持,同样值得期待。

前景广阔的市场

据2018年1月1日测算,全球证券交易市场市值100万亿美元,区块链数字货币总市值7552.7亿美元,仅占传统市场证券市场的0.76%,传统证券交易市场中量化辅助交易占比已达19.6%,数字货币市场目前还待探索。

量化交易不只是应用金融和计算机技术。对市场微观结构的把握和理解也是一个重要方面,当交易频次达到毫秒级别时,跨洋的网络通讯延迟和挂单排队的机制,交易所的低延时接入等因素都会影响量化交易的收益率。QUBE作为有实际数据支撑和初代产品面世的数字货币量化引擎,无疑已经拔得了头筹。

Copyright © 上海证券公司联盟@2017