上海证券公司联盟

中信证券「量化策略与绝对收益」主题沙龙•深圳场 邀请函

爱期权2018-11-19 07:12:44


尊敬的客户:您好!

 

2016年中国资本市场经历了且正在经历着金融生态演化与市场变革的严峻考验:一方面,大资管时代来临,资金供应宽裕,资产管理行业蓬勃发展、新兴机构层出不穷;另一方面,业态嬗变,全方位去杠杆成为主基调,创新业务、立体化市场经受监管洗礼,投资者风险偏好低迷,实现存量资产有效保值、增值的压力持续上升。

 

在缩量资金、高手博弈、有限对冲的环境下,量化对冲与量化绝对收益策略正在经受最残酷的考验,同时也正在迎来最大的历史机遇。在业态嬗变、投资者结构变迁、资产多元化的时代背景下,量化策略的“风险-资产-市场”全方位分类、分层优势将逐步显现,资产配置的自我风险对冲功能也变得越来越重要。在此背景下,我们尝试从当前的一些热点量化策略话题出发,集中交流新时代背景下对量化策略及其应用的跟踪体验和感悟。

 

本期沙龙,我们拟从量化多策略、期权波动率指数、通道突破股、分级基金与股指期货套利、新股申购等角度进行专题分享。衷心期望我们的研讨成果能为广大投资客户在投资事业中提供助力!


沙龙议程

主持人: 赵文荣|金融工程及衍生品首席分析师



13:00-13:30

签到&致辞

13:30-14:20

《与狼共舞:大资管时代量化对冲的困境与前景》

「赵文荣|中信证券研究部金融工程组」

14:20-15:00

《另辟蹊径:波动率指数在中美市场上的运用和效果》

「李雪飞|中信证券衍生品经纪业务部」

15:00-15:40

《匠心独运:通道突破股票的市场表现与交易策略》

「王兆宇|中信证券研究部金融工程组」

15:40-16:20

《集腋成裘:分级基金套利策略专题》

「张依文|中信证券研究部金融工程组」

16:20-17:00

《饕餮盛宴:新股网下申购研究:狂欢能否持续?》

「李祖苑|中信证券研究部金融工程组」


温馨提示


会议时间:2016年12月29日(周四)13:30-17:10

会议地点:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦23楼1号会议室

参会须知:收到报名确认邮件后请携带名片或身份证参会

SEE YOU AT 

2016年12月29日(周四) 

13:30-17:10



参会报名

参会报名请将您的姓名、公司、职务、电话、邮件等信息发送给中信证券与您对口的客户经理

并抄送邮箱:yiwenzhang@citics.com

沙龙报名截止日12月28日12:00

姓名公司职务手机E-mail






中信证券股份有限公司

2016年12月23日



Copyright © 上海证券公司联盟@2017