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【量化交易入门】利用中国银河证券APAMA交易平台,只要有波动就有赚钱机会!

银河证券襄阳营业部2019-03-16 07:30:00


什么是中国银河证券APAMA算法交易平台?




中国银河证券与Progress® Apama®公司联手打造的国内顶尖算法交易平台,内置强大的下单工具、和程序化交易功能。满足您多品种、多周期等交易需求。





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网格交易法


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网格交易法简介




网格交易法基本原理是:股价下跌买入,上涨时卖出,捕捉股价上下波动带来的价差;适合于震荡市场。  

  

等分网格法,是网格交易的最基本形式。该方法使用简单明了,操作简便。股价下跌固定金额时买入,上涨固定金额时卖出相同数量,完成一笔交易。





以简单的等分网格法为例,假设某只持仓股,初始可用持仓为500股,市值5000元,可以将交易策略简单设置为与前一笔成交价相比,每跌0.1元,买100股;每涨0.1元,卖100股,所以当股价从10元下跌到9.9元时,买入100,持仓数变为600;跌到9.8元,再买入100股,持仓数变为700。股价回升到9.9元,卖出100股。以此类推,依次在上涨的时候卖出,并在下跌的时候回补。 



在实战中,网格交易法的核心在于选择合适的股票、适当的建仓时机以及设置网格线位置;确定这三个要素后,剩下的就是机械式的操作,以不变应万变,减少情绪化带来的投资损失。


常见的两种用法:


一是针对被套的持仓股做差价,以实现解套;


二是选择优质股,通过网格交易配置市值与新股申购相配合。




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如何对持仓股进行网格交易




2.1 设置网格

   ① 计算10日平均振幅,除以2,作为网格区间值;

   ② 以前一日收盘价为初始基准价,分别向上、向下绘制网格线。

     <以上为常见的网格设置方法,仅供参考!>


2.2 依据规则操作

   按照向上可能卖出的最大次数,将持仓股等分。

   每次对比上次交易的价格,向下触碰网格线,买入一份;向上触碰网格线,卖出一份。





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网格交易实战操作




基于银河证券APAMA算法交易平台开发的网格交易实战工具,是用于自动监控网格交易机会的工具,可以实现批量监控、自动下单并追踪成交记录的功能同时,还可以自定义网格间距的大小、策略执行的上下限价格,以控制网格交易的风险。 


也就是说,它可实现实时监控多只股票,机会出现时自动交易的功能。







【风险揭示】

文章中所述的内容和意见仅供参考,不构成投资建议,投资者应独立作出投资决策。银河证券APAMA算法交易平台适合于风险承受能力为较高及以上的投资者,请根据自身情况选择。投资决策由客户自主完成,并独立承担投资风险。本信息不构成任何保障本金及收益的保证。股市有风险,投资需谨慎。






二、APAMA平台使用方法





以上是第一次进入平台需要进行的准备。之后再次进入平台,只要输入apama平台网址并进入,输入帐户密码,进入“策略管理”,选中策略,点击启用策略服务,就可进入平台。再次进入平台时所遇到的绝大多数问题,上面的图文流程都有涉及,参照解决即可。



2、导入股票及启动APAMA程序化交易


首先,我们对选股器选出的股票进行进一步筛选之后,假定留下以下几只股票准备导入APAMA平台。(图中股票仅为演示用,不代表本营业部对该股票未来走势的看法。


新建一个EXCEL表格,将股票代码写入表格。

如图所示,左列填市场,右列填股票代码,“市场”中“SSE"代表沪市股票,“SZSE”代表深市股票。


按照前文步骤进入APAMA平台,点击“算法”。


点击帐户中的交易策略(图中为止盈止损系统)。


进入程序化交易系统(如果和总部申请了不同的策略,交易界面可能与下图不一致)。


如果当天帐户中有资金,想买入股票,首先点击买入池维护,跳出如下窗口。


打开刚才的EXCEL,复制图中虚线部分。


在1处用ctrl+v(必须)粘贴复制的股票代码,然后点2处的“输入列表”,在下方“买入股票明细”中显示出股票代码之后,点3处的“导入”。


股票就被导入到买入池中了,如图所示,然后点击“设置参数”。


在图中白色的位置填写参数后点击确定。


再点击启动,开市后程序就会按照设置的参数自动买卖股票,等到闭市后再点击停止即可。


需要注意,如果当天帐户有剩余资金而且有想要买入的股票,就按照上面的导入流程导入股票然后启动程序,程序会按照“设置策略参数”中的买入条件自动买入股票,如果某股票不满足买入条件,则程序不会买入该股票;如果当天帐户没有闲置资金或没有想要买入的股票,就直接点击“启动”即可,此时程序仅有按照卖出条件卖出持仓股票的功能。



本次活动的最终解释权归属于银河证券,引用自银河证券微信公众号,如有版权异议请联系我们删除。

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